Genauigkeit versus Rechenaufwand - Ein Vergleich Monte-Carlo-basierter Value-at-Risk-Methoden
| Year of publication: |
2003-06-26
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|---|---|
| Authors: | Tuor, Roman |
| Published in: | |
| Publisher: |
Universität <Sankt Gallen> |
| Subject: | Value at Risk | Monte-Carlo-Simulation |
- 1 Einleitung
- Erster Teil
- 2 Grundlagen der Marktrisikomessung
- 3 MC-Methoden mit G/V-Approximationen
- Zweiter Teil
- 4. Messung der Genauigkeit MC-Methoden
- 5 Resultate der Genauigkeitsanalyse
- 6 Messung des Rechenaufwands
- 7 Zusammenfassung
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