Hedging und Spekulation mit Devisentermingeschäften bei internationalen Ausschreibungen

Das Thema der vorliegenden Diplomarbeit sind optimale Hedging- und Spekulationsstrategien für einen Unternehmer, der an einer internationalen Ausschreibung teilnimmt. Im Kapitel 2 werden das Entscheidungsproblem und die für alle nachfolgenden Abschnitte gemeinsamen Annahmen ausführlich dargestellt.Danach wird im Abschnitt 3.1 des Kaptels 3 das analytische Modell von Breuer(1997) vorgestellt.In diesem Beitrag wird analytisch die optimale Hedging-Strategie für streng monoton steigende, konkave Nutzenfunktionen mit langfristigen Devisenforwards und Devisenverkaufsoptionen bei Gültigkeit der Terminkurstheorie der Wechselkurserwartung hergeleitet...

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Year of publication:	2002-03-09
Authors:	Tellers, Stefan
Institutions:	RWTH <Aachen> / Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Betriebliche Finanzwirtschaft
Subject:	Hedging \| Spekulation \| speculation

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1 Einleitung
2 Enscheidungsproblem
3 Hedging mit Devisentermingeschäften
3.1 Das analytische Modell von Breuer(1997)
4 Hedging und Spekulation mit Devisentermingeschäften
4.1 Einleitung und Annahmen
4.2 Präferenzfunktional
4.3 Quadratische Nutzenfunktion mit zwei Instrumenten
4.4 Quadratische Nutzenfunktion mit I Instrumenten
5 Zusammenfassung
6 Mathematischer Anhang
7 Literaturverzeichnis
8 Erklärung

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