Hedging von Renten-Futures im Modell von Heath, Jarrow und Morton

In dieser Arbeit werden der Bund und der BoblFuture sowie der erst kürzlich aufgelegte JumboPfandbriefFuture untersucht. Für ein spezielles ZweiFaktorenModell von Heath, Jarrow & Morton (1992) werden diese RentenFutures bewertet und es wird die dazugehörige HedgingStrategie ermittelt. Es zeigt sich, daß diese HedgingStrategie nicht im Cashand-Carry besteht.

MoreLess

Year of publication:	1998-11-01
Authors:	Löffler, Andreas
Publisher:	Institut für Bank- und Finanzwirtschaft <Berlin>
Subject:	Hedging \| Termingeschäft \| Börsenhandel

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Extent:	20 p. application/pdf
Series:	Freie Universität Berlin - Fachbereich Wirtschaftswissenschaft - Institut für Bank- und Finanzwirtschaft - Veröffentlichungen
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	Management of financial services: stock exchange and bank management science (including saving banks) ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)