Heterogeneite non observee dans les modeles de duree

Cet article est une revue de la littérature où le temps passé dans un état est une variable aléatoire issue d’un mélange continu de distributions. Elle s’est constituée à partir de l’estimation de fonctions de hasards et de méthodes d’approximations d’intégrales. Nous présentons d’abord le modèle de mélange de hasards proprotionnels et ses propriétés. Les conséquences des principaux résultats d’identification sont ensuite discutées. Nous présentons ensuite des méthodes d’estimations paramétriques, semi-paramétriques et bayésiennes, ainsi que les méthodes d’optimisation correspondantes.