Heteroskedastie- und Autokorrelationskonsistente Kovarianzmatrixschätzung im linearen Regressionsmodell
Sonja Michels
| Year of publication: |
1996
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|---|---|
| Authors: | Berghoff, Sonja |
| Publisher: |
Lohmar [u.a.] : Eul |
| Subject: | Schätztheorie | Estimation theory | Statistische Methodenlehre | Statistical theory | Theorie | Theory | Verallgemeinertes lineares Modell | Kovarianzmatrix | Methode der partiellen kleinsten Quadrate | Autokorrelation | Heteroskedastizität |
| Extent: | 100 S graph. Darst 21 cm |
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| Series: | Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon. - Lohmar : Eul, ZDB-ID 1021868-3. - Vol. 74 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 1995 |
| Notes: | Literaturverz. S. 97 - 100 Efal. : DM 57.00, sfr 51.87, S 416.05 |
| ISBN: | 3-89012-513-1 |
| Classification: | Methoden und Techniken der Volkswirtschaft ; Mathematische Statistik |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360922