Intertemporale Diversifikation im VAR-Ansatz : Erklärung "paradoxer Phänomene" bei langen Prognosezeiträumen

Vorliegendes Arbeitspapier analysiert die Einflüsse intertemporaler Renditezusammenhänge und fester Startwerte in Vektorautoregressions-(VAR-) Modellen für stetige Renditen anhand des Vergleichs mit einem statischen Random-Walk-Modell.

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Year of publication:	2003-03-01
Authors:	Eberts, Elke
Publisher:	Universität <Mannheim> / Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject:	Portfolio Selection \| Rendite \| Diversifikation \| Diversification gains \| Irrfahrtsproblem

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Extent:	88064 bytes 19 p. application/pdf
Series:	Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Veröffentlichungen Mannheimer Mmanuskripte zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft ; 2003, 146
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	C32 - Time-Series Models ; C52 - Model Evaluation and Testing ; G11 - Portfolio Choice ; G12 - Asset Pricing ; Corporate finance and investment policy. Other aspects ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

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