Intuitive Betrachtung der Zusammenhänge wichtiger Optionsbewertungsansätze

Ziel dieses Beitrages ist es, die Zusammenhänge zwischen den Binomialmodellen der Operationsbewertung (Replikation bzw. Methode der risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten) und dem Black/Scholes Modell aufzuzeigen und zu analysieren...

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Year of publication:	2004
Authors:	Rousseva, Luba ; Volkart, Rudolf ; Zeder, Markus
Institutions:	Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich>
Subject:	Optionspreistheorie \| Arbitrage-Pricing-Theorie \| Arbitrage-Pricing-theory \| Black-Scholes-Modell

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Extent:	351232 bytes 29 p. application/pdf
Series:	Institut für Schweizerisches Bankenwesen der Universität Zürich - Working Papers Working Paper ; 2004
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing ; Management of financial services: stock exchange and bank management science (including saving banks) ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005856980