IRB-Ansatz in Basel II - die Behandlung erwarteter Verluste

Nach langjährigen Verhandlungen ist Ende Juni das Rahmenwerk der neuen Baseler Richtlinien verabschiedet worden. Gegenüber dem dritten Konsultationspapier ausdem Jahr 2003 haben sich einige Veränderungen im für deutsche Kreditinstitute besonders relevanten IRB-Ansatz zur Bestimmung der Eigenmittelanforderungen fürKreditrisiken ergeben. Die Autoren fassen die zentralen Änderungen zusammen und beleuchten sie in ökonomischer Hinsicht.

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Year of publication:	2004
Authors:	Wilkens, Marco ; Baule, Rainer ; Entrop, Oliver
Institutions:	Lehrstuhl für ABWL, Finanzierung und Bankbetriebslehre <Eichstätt-Ingolstadt>
Published in:	Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, School of Management, Chair of Finance and Banking - Publikationen Kreditwesen ; S. 734-737 (2004)
Subject:	Kreditwesen \| Basler Eigenkapitalvereinbarung <2001> \| Basel II

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Extent:	41984 bytes 3 p. application/pdf
Type of publication:	Article
Language:	German
Classification:	Corporate finance and investment policy. Other aspects ; Individual Articles ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005857731