Kreditportfoliorisikomodelle - Ein geeignetes Instrumentarium zur aufsichtsrechtlichen Erfassung von Ausfallrisiken?

Der Verfasser stellt zwei kommerziell vertriebene Kreditportfoliorisikomodelle, CreditMetrics und CreditPortfolio-View, anhand von Ablaufdiagrammen dar und beschreibt die wichtigsten Modellunterschiede. Auf der Basis dieses Vergleiches werden gravierende Probleme diskutiert, die einer Verwendung der Modelle zu Regulierungszwecken derzeit im Wege stehen.

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Year of publication:	2000
Authors:	Grundke, Peter
Institutions:	Institut für Bankwirtschaft und Bankrecht an der Universität zu Köln / Abteilung Bankwirtschaft
Published in:	Universität zu Köln - Institut für Bankwirtschaft und Bankrecht, Abteilung Bankwirtschaft und Bankbetriebslehre - Veröffentlichungen Mitteilungen und Berichte ; 31 (2000) Nr. 83, S. 75-95
Subject:	Portfolio \| Risikoanalyse \| Ausfallrisiko

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1. Einleitung
2. Kreditportfoliorisikomodelle
3. Verwendung von Portfoliomodellen zur Regulierung der Übernahme von Kreditrisiken
4. Fazit

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