Lösung komplexer Optionsbewertungsprobleme mittels stochastischer Simulation und dynamischer Programmierung

Es ist bekannt, dass analytische Lösungsverfahren bzw. die Binomialmethode bei schwierigen Optionsbewertungsproblemen nicht gangbar oder zumindest sehr aufwändig sind. In diesem Beitrag wird eine effiziente und gleichzeitig intuitive Vorgehensweise skizziert, die durch die Kombination von rückwärts-rekursiver Programmierung und stochastischer Simulation eine genaue Bewertung amerikanischer Optionen mit geringem Aufwand ermöglicht.

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Year of publication:	2004-01-01
Authors:	Hirschauer, Norbert ; Mußhoff, Oliver
Publisher:	Humboldt-Universität zu Berlin
Subject:	Informatik \| Wirtschaft \| Landwirtschaft \| Veterinärmedizin \| Optionsbewertungsprobleme \| Stochastik \| stochastische Simulation \| dynamische Programmierung \| Landbau

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Type of publication:	Article
Language:	German
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