- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen des Loss Given Default
- 2.1 Definition und Abgrenzung des Ausfall- und Verlustbegriffs
- 2.2 Parameter und Bestimmung des Loss Given Default
- 2.3 Stand der empirischen Forschung
- 2.4 Recovery Rates bei Anleihen
- 3 Kategorisierung und Erläuterung potentieller Einflussfaktoren
- 3.1 Transaktionsspezifische Faktoren
- 3.2 Kreditnehmerspezifische Faktoren
- 3.3 Makroökonomische Faktoren
- 3.4 Sonstige Faktoren
- 3.5 Vorschlag zur Auswahl wesentlicher Einflussfaktoren für die Entwicklung eines Recovery Rate-Schätzmodells
- 4 Beurteilende Betrachtung von Modellen zur Loss Given Default-Schätzung
- 4.1 Vergangenheitsorientierte Verfahren
- 4.2 Optionspreisbasierte Ansätze
- 4.3 Recovery Rating-Ansatz von Standard & Poor’s
- 4.4 LossCalc von Moody’s KMV
- 5 Fazit
- 6 Anhang
- Literaturangaben
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005865617