• 1 Einleitung
  • 2 Grundlagen des Loss Given Default
  • 2.1 Definition und Abgrenzung des Ausfall- und Verlustbegriffs
  • 2.2 Parameter und Bestimmung des Loss Given Default
  • 2.3 Stand der empirischen Forschung
  • 2.4 Recovery Rates bei Anleihen
  • 3 Kategorisierung und Erläuterung potentieller Einflussfaktoren
  • 3.1 Transaktionsspezifische Faktoren
  • 3.2 Kreditnehmerspezifische Faktoren
  • 3.3 Makroökonomische Faktoren
  • 3.4 Sonstige Faktoren
  • 3.5 Vorschlag zur Auswahl wesentlicher Einflussfaktoren für die Entwicklung eines Recovery Rate-Schätzmodells
  • 4 Beurteilende Betrachtung von Modellen zur Loss Given Default-Schätzung
  • 4.1 Vergangenheitsorientierte Verfahren
  • 4.2 Optionspreisbasierte Ansätze
  • 4.3 Recovery Rating-Ansatz von Standard & Poor’s
  • 4.4 LossCalc von Moody’s KMV
  • 5 Fazit
  • 6 Anhang
  • Literaturangaben
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