Management von Marktrisiken auf der Basis des Value-at-Risk (VaR)-Ansatzes

Vorliegendes Arbeitspapier beschäftigt sich mit der mathematischen Modellierung von Marktrisiken.

Year of publication:	2001-09-01
Authors:	Albrecht, Peter
Publisher:	Universität <Mannheim> / Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject:	Marktrisiko \| Wertpapierportefeuille \| Stochastischer Prozess \| stochastic

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Extent:	293888 bytes 23 p. application/pdf
Series:	Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Mannheimer Manuskripte Mannheimer Manuskripte zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft ; 2001, 132 Der Aktuar ; (2001) 4, S. 129 - 132
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	Corporate finance and investment policy. Other aspects ; Management of insurance ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842339

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