Messung und Prognose von Volatilitäten : am Beispiel des DAX-Index
Jörg Sautter
| Year of publication: |
1996 ; 1. Aufl
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|---|---|
| Authors: | Sautter, Jörg |
| Publisher: |
Frankfurt am Main : Bankakad.-Verl. |
| Subject: | DAX-Futures | Volatilität | Messung | Optionspreistheorie | Prognose | ARCH-Prozess | GARCH-Prozess |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | III, 142 S graph. Darst 24 cm |
|---|---|
| Series: | Diskussionsbeiträge zur Bankbetriebslehre. - Frankfurt, M. : Bankakademie Verlag, ZDB-ID 1431031-4. - Vol. 2 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Frankfurt (Main), Hochsch. für Bankwirtschaft, Dipl.-Arb. |
| ISBN: | 3-9802586-7-X |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt ; Methoden und Techniken der Volkswirtschaft ; Betriebswirtschaft: Sonstiges |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000589055