Methoden der risikobasierten Kapitalallokation im Versicherungs- und Finanzwesen

Die vorliegende Ausarbeitung hat die systematische Aufarbeitung von Techniken der risikobasierten Kapitalallokation zum Ziel. Bevor jedoch diese Techniken im Detail behandelt werden, ist es notwendig, eine Erläuterung der dabei zugrunde liegenden Kapitalkonzeption vorzunehmen sowie auf die auf einer Kapitalallokation aufbauenden Anwendungsfelder einzugehen. ...

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Year of publication:	2003-03-01
Authors:	Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven
Publisher:	Universität <Mannheim> / Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject:	Risikokapital \| risk capital \| Performance <Kapitalanlage> \| Kapitalallokation \| virtual risk adjusted capital \| Unternehmensrisiko

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Einführung
Bestimmung des risikobasierten Kapitals
Arten der Kapitalallokation
Absolute Kapitalallokation: Grundlagen
Absolute Kapitalallokation bei homogenen Segmenten
Inkrementelle Kapitalallokation
Marginale Kapitalallokation
Anforderungen an eine absolute Kapitalallokation
Allokationsprinzipien
Proportionale Allokation
Kovarianzprinzip
Bedingter Erwartungswert-Prinzip
CVaR-Prinzip
Euler-Prinzip
Weitere Ansätze der Kapitalallokation
Firmenwertbasierte Ansätze
Spieltheoretische Ansätze
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis

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