Mindestrenditerestriktionen für die Kapitalanlage von Lebensversicherungsunternehmen: Quantifizierung und Konsequenzen für die Kapitalanlagepolitik

Die vorliegende Arbeit stellt eine praktikable Umsetzung des Shortfall-Ansatzes für die Asset Allocation -Entscheidung von Lebensversicherungsunternehmen dar. In der unterstellten Konstellation hatten die Änderungen durch die Transformation der dritten Lebensrichtlinie (Erhöhung des maximalen Zinssatzes zur Berechnung der Deckungsrückstellung und Wegfall der Rückgewährquote bisheriger Art) keine Auswirkung auf die maximalen Aktienanteile und die maximal erzielbaren Erwartungswerte....

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Year of publication:	1995-03-01
Authors:	Stephan, Thomas G.
Publisher:	Universität <Mannheim> / Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject:	Wertpapierportefeuille \| Lebensversicherungsbetrieb \| Anlagepolitk \| investment Policy

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Extent:	2906112 bytes 45 p. application/pdf
Series:	Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Mannheimer Manuskripte Mannheimer Manuskripte zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft ; 76 (1995)
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Notes:	Dokument beginnt erst bei Gliederungspunkt 2.2 [Redaktion EconBiz]
Classification:	Employment of capital, capital investment planning and estimate of investment profitability ; Management of insurance ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842601