Nichtlineare Modellierung von Hedge-Fonds-Renditen : Eine empirische Untersuchung mit Hilfe des Bayesschen Strukturbruchmodells
Sven Thies
| Year of publication: |
2018 ; 1. Auflage
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| Authors: | Thies, Sven |
| Publisher: |
2018: Hamburg : Kovac, Dr. Verlag |
| Subject: | Hedgefonds | Hedge fund | Kapitalmarktrendite | Capital market returns | Prognoseverfahren | Forecasting model | Nichtlineare Regression | Nonlinear regression | Strukturbruch | Structural break | Bayes-Statistik | Bayesian inference | Finanzanalyse | Financial analysis | Theorie | Theory | Welt | World | Hedge Fund | Rendite | Bayes-Regel |
| Description of contents: | Table of Contents [d-nb.info] ; Description [swbplus.bsz-bw.de] ; Description [verlagdrkovac.de] |
| Extent: | XX, 242 Seiten 61 Illustrationen 21 cm x 14.8 cm, 350 g |
|---|---|
| Series: | Schriftenreihe QM : quantitative Methoden in Forschung und Praxis. - Hamburg : Kovač, ISSN 1610-0735, ZDB-ID 2086875-3. - Vol. Band 46 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift |
| Language: | German |
| Thesis: | Dissertation, Universität Bremen, 2017 |
| ISBN: | 978-3-8300-9884-3 ; 3-8300-9884-7 |
| Classification: | Investition, Finanzierung ; Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012522771