Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien : eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Waldemar Wagner ; mit einem Geleitwort von Univ.-Prof. Dr. Andreas Liening
| Year of publication: |
[2019]
|
|---|---|
| Authors: | Wagner, Waldemar |
| Other Persons: | Liening, Andreas (foreword) |
| Institutions: | Springer Fachmedien Wiesbaden (publisher) |
| Publisher: |
Wiesbaden, Germany : Springer Gabler |
| Subject: | Ereignisstudie | Event study | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Nichtlineare Dynamik | Nonlinear dynamics | Theorie | Theory | Schätzung | Estimation | Effizienzmarkthypothese | Efficient market hypothesis | Aktienmarkt | Stock market | Gewinnprognose | Earnings announcement | NASDAQ Aktienindex | NASDAQ Composite | USA | United States | Börsennotierte Aktiengesellschaft | Kapitalmarkteffizienz | Nichtlineare Zeitreihenanalyse | Unternehmensergebnis | Aktienkursprognose |
| Description of contents: | Table of Contents [d-nb.info] ; Description [deposit.dnb.de] |
| Extent: | XVI, 297 Seiten 38 Illustrationen 21 cm x 14.8 cm, 411 g |
|---|---|
| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift |
| Language: | German |
| Thesis: | Dissertation, Technische Universität Dortmund, 2018 |
| ISBN: | 3-658-24442-9 ; 978-3-658-24442-2 ; 978-3-658-24443-9 |
| Other identifiers: | 10.1007/978-3-658-24443-9 [DOI] |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011949473