Normalite asymptotique de l'estimateur empirique de l'operateur d'autocorrelation d'un processus ARH (1).

Le modele ARH(1) est defini par Xt= p(Xt-1) + Et, p est un operateur sur un espace de Hilbert. Xt et Et sont des variables aleatoires hilbertiennes (les Et sont iid). Nous montrons la normalite asymptotique de deux estimateurs: l'estimateur par projection et l'estimateur par resolvant. Ces estimateurs font intervenir les operateurs de covariance empirique du processus.

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Year of publication:	1999
Authors:	Mas, A.
Subject:	ESTIMATEUR \| MODELES ECONOMIQUES \| ANALYSE STATISTIQUE

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Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	20 pages
Classification:	C40 - Econometric and Statistical Methods: Special Topics. General ; C13 - Estimation
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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