• 1 Einleitung
  • 2 Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds Stilindizes
  • 2.1 Renditeanalyse
  • 2.2 Risikodiversifikation durch Hedge Fonds Investmentstile
  • 2.3 Fazit und kritische Würdigung
  • 3 Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds in der Praxis
  • 3.1 Portfoliooptimierung durch einen einzelnen Hedge Fonds
  • 3.2 Konstruktion eines Hedge Fonds Portfolios
  • 3.3 Portfoliooptimierung durch einen Fund of Funds
  • 3.4 Fazit und kritische Würdigung
  • 4 Weitergehende Risikoanalyse der gefundenen Ergebnisse
  • 4.1 Anwendung des Shortfall-Risikos
  • 4.2 Höhere Momente der Verteilung und Test auf Normalverteilung
  • 4.3 Lower Partial Moments
  • 4.4 Dynamische Risikoanalyse
  • 4.5 Weitere Risikokomponenten
  • 5 Ausblick
  • 6 Anhang
  • Literaturverzeichnis