Portfoliooptimierung unter Transaktionskosten
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Beiträge zur Analyse von Finanzmarktmodellen mit Transaktionskosten
Claas Prelle, (2007)
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Martin Berger, (2005)
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Ressourcenlimitation bei Individuen und Populationen: Planktische Rotatorien als Modellorganismen
Claus-Peter Stelzer, (2000)
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Filter‐based portfolio strategies in an HMM setting with varying correlation parametrizations
Erlwein‐Sayer, Christina, (2019)
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Estimation and portfolio optimization with expert opinions in discrete-time financial markets
Xu, Yihua, (2021)
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Optimal portfolio policies under bounded expected loss and partial information
Sass, Jörn, (2010)
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