Portfolioselektion und die Schätzung unbekannter Renditemomente

Die Schätzung unbekannter Momente von Wertpapierrenditen ist unabdingbarfür praktische Anwendungen der Markowitz-Portfoliotheorie. Es wird gezeigt, wie dieses Datenbe-schaffungsproblem sowohl mittels mathematisch-statistischer Verfahren als auch durch die Nutzbar-machung des Expertenwissens von Wertpapieranalysten gelöst werden kann und wie zur empirischenBeurteilung der Güte beider Methoden vorzugehen ist.

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Year of publication:	2004-06-18
Authors:	Breuer, Wolfgang ; Schuhmacher, Frank
Institutions:	RWTH <Aachen> / Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Betriebliche Finanzwirtschaft
Subject:	Wertpapieranalyse \| Portfolioanalyse

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Extent:	15 p. application/pdf
Series:	RWTH Aachen - Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre - Betriebliche Finanzwirtschaft - bfw Working Paper bfw ; 35V1/04
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	C81 - Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Microeconomic Data ; G11 - Portfolio Choice ; Management of financial services: stock exchange and bank management science (including saving banks) ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005858635