Quantifizierung operationeller Risiken - einMethodenvergleich

Bei Kreditinstituten stellen operationelle Risiken nach den Kreditrisiken diezweitwichtigste Risikoart dar. Im Gegensatz zu den Kredit- und Marktpreisrisiken hatsich zur Quantifizierung operationeller Risiken bislang noch kein Industriestandardherausgebildet, gleichwohl werden mittlerweile eine ganze Reihe unterschiedlicherMethoden konzipiert und eingesetzt. Dieser Beitrag bietet speziell Risikomanagern beiKreditinstituten einen Überblick über die vorhandenen Methoden zur Quantifizierungoperationeller Risiken und gibt darüber hinaus Empfehlungen für deren Auswahl undEinsatz...

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Year of publication:	2002-11-01
Authors:	Faisst, Ulrich ; Kovacs, Markus
Institutions:	Universität <Augsburg> / Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,Wirtschaftsinformatik & Financial Engineering
Subject:	Bank \| Risikomanagement \| risk management \| Kreditrisiko \| Kreditinstitut \| Operationelles Risiko

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Extent:	251904 bytes 17 p. application/pdf
Series:	Universität Augsburg - Research Center Finance & Information Management - Publications Diskussionspapier ; WI-123 (2002) in: Die Bank, 43, 5, 2003, S.342-349
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	Financial theory ; Management of financial services: stock exchange and bank management science (including saving banks) ; Individual Working Papers, Preprints ; Individual Articles ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005868544