Risikomanagement.

Intro -- Vorwort zur dritten Auflage -- Vorwort zur zweiten Auflage -- Vorwort zur ersten Auflage -- Inhalt -- Abbildungsverzeichnis -- Tabellenverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- Symbolverzeichnis -- 1 Grundlagen -- 1.1 Der Risikobegriff und Gründe für ein Risikomanagement -- 1.2 Risikomanagement als Prozess -- 1.3 Risikoidentifikation und Risikoarten -- 1.4 Geschichte des Risikomanagements -- 1.5 Literaturhinweise -- 2 Risikomessung und Risikoanalyse -- 2.1 Einfache Verlustmaße -- 2.1.1 Maximalverlust -- 2.1.2 Erwarteter Verlust -- 2.2 Kennzahlen -- 2.2.1 Volatilität -- 2.2.2 Sensitivität -- 2.3 Value at Risk (VaR) -- 2.3.1 Statistische Grundlagen -- 2.3.2 VaR einzelner Risikopositionen -- 2.3.3 VaR von Portfolios -- 2.3.4 Weitere Berechnungsmethoden -- 2.3.5 Backtesting -- 2.3.6 Lower Partial Moments (LPM) -- 2.3.7 Kritik am VaR-Konzept -- 2.4 Stress-Tests, Szenario-Analysen und Worst-Case-Szenarien -- 2.5 Qualitative Risikomessverfahren -- 2.6 Risikoanalyse -- 2.7 Literaturhinweise -- 2.8 Technischer Anhang -- 3 Risikosteuerung -- 3.1 Risikovorsorge -- 3.2 Risikovermeidung und Risikobegrenzung -- 3.3 Risikoverteilung (Diversifikation) und Risikoverlagerung -- 3.4 Risikoüberwälzung und Risikokompensation -- 3.4.1 Versicherungen -- 3.4.2 Optionen -- 3.4.3 Futures -- 3.4.4 Swaps -- 3.5 Literaturhinweise -- 4 Finanzwirtschaftliche Risiken -- 4.1 Marktpreisrisiken -- 4.1.1 Zinsänderungsrisiko -- 4.1.1.1 Grundlagen des Zinsänderungsrisikos -- 4.1.1.2 Duration -- 4.1.1.3 Convexity -- 4.1.1.4 VaR-Berechnung von Zinspositionen -- 4.1.1.5 Immunisierung von Anleiheportfolios -- 4.1.1.6 Zinsswaps -- 4.1.1.7 Zinsoptionen -- 4.1.1.8 Zinsfutures -- 4.1.2 Wechselkursrisiko -- 4.1.2.1 Grundlagen des Wechselkursrisikos -- 4.1.2.2 Währungs-Swaps -- 4.1.2.3 Devisentermingeschäfte -- 4.1.2.4 Devisenoptionen -- 4.1.2.5 VaR-Berechnung von Devisenpositionen.