Sicherheitenoptimierung im IRB-Modell von Basel II: Die adäquate Anrechnung von Bürgschaften

Im Rahmen des IRB-Basisansatzes sieht Basel II eine Risikominderung durchKreditsicherheiten nur bezüglich einzelner Kredite vor. Da in der Bankpraxis durch die SicherungszweckerklärungKreditsicherheiten oftmals für mehrere Krediten abgestellt sind, ergibt sich ein Zuordnungsproblem,das eine Bank mit dem Ziel einer minimalen Eigenkapitalunterlegungspflicht optimierenkann. Bei der Zuordnungsoptimierung gilt es, die aufsichtsrechtlichen Vorschriften...

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Year of publication:	2005-03-30
Authors:	Gürtler, Marc ; Heithecker, Dirk
Institutions:	Institut für Wirtschaftswissenschaften <Braunschweig> / Lehrstuhl BWL, insbes. Finanzwirtschaft
Subject:	Sicherheiten \| collaterals \| Zuordnung \| Bürgschaft \| security

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Extent:	110592 bytes 17 p. application/pdf
Series:	TU-Braunschweig - Institut für Wirtschaftswissenschaften - Lehrstuhl BWL, insbes. Finanzwirtschaft - Publikationen Working Paper Series ; FW16V2
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	G21 - Banks; Other Depository Institutions; Mortgages ; G28 - Government Policy and Regulation ; Management of financial services: stock exchange and bank management science (including saving banks) ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005869350