Simulations stochastiques et anticipations rationnelles

Après un bref survol de la méthodologie usuelle de simulation stochastique des modèles non-linéaires, où l’on met en exergue les insuffisances tant théoriques que pratiques de l’expérimentation de Monte Carlo, on montre l’apport de la méthodologie de résolution à anticipations stationnaires ainsi que les différentes options numériques qu’elle offre.

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Year of publication:	1992-01-01
Authors:	Boucekkine, Raouf
Institutions:	Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), École des Sciences Économiques de Louvain
Subject:	simulation \| modèles économiques

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Series:	Discussion Papers (IRES - Institut de Recherches Economiques et Sociales).
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	The text is part of a series UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES) Number 1992012 5 pages long
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004985218