Spieltheoretische Verfahren der Kapitalallokation im Versicherungsunternehmen

1. Einleitung 2. Vorbemerkungen 2.1 Notation und Skalierungseigenschaft im Versicherungsfall 2.2 Spieltheoretische Modellierung 2.3 Axiomatische Lösungskonzepte 3. Allokationsansätze 3.1 Die Imputation 3.2 Ein Mengenansatz: Der Kern 3.3 Wertansätze 4. Schlußbetrachtungen Literaturverzeichnis

MoreLess

Year of publication:	2004-04-01
Authors:	Mandl, Jochen
Subject:	Versicherungsbetrieb \| operating expenses for underwriting business \| Kapitalallokation \| virtual risk adjusted capital \| Spieltheorie \| game theory

More details

Extent:	189440 bytes 31 p. application/pdf
Series:	Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Mannheimer Manuskripte Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management ; 159 (2004)
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	Management of insurance ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005853722