Stabilität der Korrelationen bedeutender Anlageklassen

Seit Begründung der modernen Portfoliotheorie ist bekannt, daß die Portfoliovolatilität im Fall niedriger Korrelationen zwischen den Anlageklassen bei sonst gleich bleibenden Parametern ohne Renditeeinbuße reduziert wird...

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Year of publication:	2003-03-01
Authors:	Auckenthaler, Christoph ; Skaanes, Stephan
Institutions:	Institut für Schweizerisches Bankwesen <Zürich>
Subject:	Portfolio Selection \| Diversifikation \| Diversification gains \| Korrelation \| Default Correlations

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Extent:	1353728 bytes 64 p. application/pdf
Series:	Institut für Schweizerisches Bankenwesen der Universität Zürich - Working Papers Working Paper ; 34 (2003)
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	Employment of capital, capital investment planning and estimate of investment profitability ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

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