Statistische Genauigkeit bei der simultanen Schätzung von Abhängigkeitsstrukturen und Ausfallwahrscheinlichkeiten in Kreditportfolios
B. Steffi Höse
| Year of publication: |
2007
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| Authors: | Höse, Steffi |
| Other Persons: | Höse, Steffi (contributor) |
| Publisher: |
Aachen : Shaker |
| Subject: | Kreditrisiko | Credit risk | Mehrgleichungsmodell | Multiple equation model | Schätztheorie | Estimation theory | Kredit | Credit | Portfolio-Management | Portfolio selection | Theorie | Theory | Bank | Portfoliomanagement | Ausfallrisiko | Parameterschätzung |
| Description of contents: | Table of Contents [swbplus.bsz-bw.de] |
| Extent: | XXII, 243 S. graph. Darst. 21 cm, 398 gr. |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Dresden, Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., Diss., 2007 |
| ISBN: | 3-8322-6291-1 ; 978-3-8322-6291-4 |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt ; Investition, Finanzierung ; Banken, Versicherungen |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003539323