Stochastic modelling of catastrophe risks in internal models

Die Messung und Bewertung von Katastrophenrisiken stellt sich als sehr bedeutsamesGebiet dar, da sie einen großen Teil des gesamten Risikokapitals der Unternehmenbinden. Aus diesem Grund soll der vorliegende Aufsatz zwei konkrete Ansätzezur Modellierung von Katastrophenschäden am Beispiel der Sturmereignissevergleichend darstellen, die beide Ergebnisse aus Naturgefahrenmodellen verwenden.Während das erste Verfahren komplette Event Loss Tables verarbeitet, nutztder zweite mathematisch-statistische Ansatz Informationen über bestimmte Wiederkehrperioden.Die beiden Methoden werden anhand von Beispieldaten verglichenund deren Vor- und Nachteile bei der Anwendung im Steuerungskontext aufgezeigt...