Tail estimation and conditional modeling of heteroscedastic time-series
Marc Paolella
| Year of publication: |
1999 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Paolella, Marc S. |
| Other Persons: | Paolella, Marc S. (contributor) |
| Publisher: |
Berlin : Pro Business |
| Subject: | ARCH-Modell | ARCH model | Schätztheorie | Estimation theory | Kapitaleinkommen | Capital income | Aktienindex | Stock index | Schätzung | Estimation | Theorie | Theory | Japan | Statistische Verteilung | Statistical distribution | Heteroskedastizität | Heteroscedasticity | Aktienrendite | Zeitreihenanalyse | Parameterschätzung | GARCH-Prozess |
| Extent: | V, 117 S graph. Darst 21 cm |
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| Series: | Quantitative Wirtschaftsforschung : Schriftenreihe zu Statistik und Ökonometrie. - Berlin : Pro Business, ZDB-ID 2285927-5. - Vol. 1 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Bibliografie enthalten ; Bibliography included ; Thesis |
| Language: | English |
| Thesis: | Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 1997 |
| Notes: | Literaturverz. S. 107-117 kart. |
| ISBN: | 3-9805993-1-0 |
| Classification: | Mathematische Statistik ; Methoden und Techniken der Volkswirtschaft ; Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001388258