Temperaturderivate zur strategischen Absicherung von Beschaffungs- und Absatzrisiken

Underlyings of weather derivatives in Europe tend to be average temperaturecompared to heating (cooling) day in the USA because of a smaller volatility intemperature. The derivatives are priced using as burn analysis. Using a gas utilitycompany, hedging techniques are shown using temperature options.

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Year of publication:	2003-12-01
Authors:	Chevalier, Pierre ; Heidorn, Thomas ; Krieger, Christian
Institutions:	Frankfurt School of Finance & Management
Subject:	Risikomanagement \| risk management \| Derivat <Wertpapier> \| Risikoverteilung

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1. Einleitung
2. Charakteristika von Wetterderivaten
2.1. Temperaturindizes
2.2. Produktübersicht
3. Die Temperatur als Basisvariable
3.1. Wetter- und Klimadaten
3.2. Bewertungsansätze für Temperaturderivate
4. Absicherung von wetterbedingten Mengenrisiken bei Gasversorgern
5. Zukunft des Marktes für Wetterderivate
6. Die zukünftige Rolle der Banken für den europäischen Wettermarkt
Literaturverzeichnis

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