Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Ralf Prinzler
| Year of publication: |
2001
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|---|---|
| Authors: | Prinzler, Ralf |
| Publisher: |
München : Utz, Wiss. |
| Subject: | Schätztheorie | Estimation theory | Multivariate Analyse | Multivariate analysis | Neuronale Netze | Neural networks | Portfolio-Management | Portfolio selection | Finanzanalyse | Financial analysis | Schätzung | Estimation | Theorie | Theory | Deutschland | Germany | Risikomaß | Risk measure | Statistische Verteilung | Statistical distribution | Bank | Marktrisiko | Value at Risk | Zusammengesetzte Verteilung | Maximum-Likelihood-Schätzung | EM-Algorithmus | Dichteschätzung | Neuronales Netz |
| Description of contents: | Table of Contents [bvbr.bib-bvb.de] |
| Extent: | XV, 274 S graph. Darst 21 cm |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Dresden, Techn. Univ., Diss., 2000 |
| Notes: | brosch. : DM 105.61 (freier Pr.), EUR 54.00 (freier Pr.) |
| ISBN: | 3-8316-0011-2 |
| Classification: | Banken, Versicherungen ; Künstliche Intelligenz |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953