Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten

Diese Arbeit präsentiert einen systematischen Zugang zu der Worst-Case-Analyse des Kreditrisikos eines Portfolios aus Finanzderivaten wie Optionen und Swaps...

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Year of publication:	2000
Authors:	Barth, Jörn
Publisher:	Universität <Mannheim> / Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject:	Option \| Swap \| Marktrisiko \| Kreditrisiko \| Wertpapierportefeuille

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1 Einführung
2 Modell MICR
3 Reaktionsverhalten
3.1 Modellierung
3.2 Empirische Schätzungen
4 Messung von Worst-Cases
4.1 Quantil-Maße
4.2 Andere Maße
5 Numerische Studie
5.1 Motivation
5.2 Spezifikation
5.3 Simulationen ohne Response
5.4 Simulationen mit Response
6 Zusammenfassung und Schlußfolgerung

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