Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen
Year of publication: |
2000
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Authors: | Barth, Jörn |
Publisher: |
Hamburg : Kovač |
Subject: | Derivat | Derivative | Kreditrisiko | Credit risk | Risikomanagement | Risk management | Portfolio-Management | Portfolio selection | Eigenkapital | Equity capital | Finanzmarkt | Financial market | Szenariotechnik | Scenario analysis | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Swap | Theorie | Theory | Wertpapierportefeuille | Derivat <Wertpapier> | Messung | Mathematisches Modell |
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