Zu welchem Preis können Versicherer "ineffektive" Risikomanagementinstrumente anbieten? Zur Analyse der Effizienz von Wetterderivaten

Seit Mitte der 1990er Jahre werden "Wetterderivate" als neues Instrument zum Manage-ment wetterbedingter Mengenrisiken diskutiert. Im Gegensatz zu schadensbezogenen Versicherungen erfolgt der Hedge bei Wetterderivaten durch an Wetterindizes (Nieder-schlagssummen, Temperatursummen etc.) gekoppelte Zahlungen, die an einer festge-legten Referenzwetterstation gemessen werden...

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Authors:	Hirschauer, Norbert ; Mußhoff, Oliver
Published in:	GRIR - German Risk and Insurance Review - Peer Reviewed Papers German Risk and Insurance Review ; 4 (2008), S. 1-27
Subject:	Portfoliomanagement \| portfolio management \| Schadenversicherung \| Zahlungsbereitschaft

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1. Einleitung
2. Nachfrageorientierte Bewertung von Wetterderivaten
2.1 Effektivität und Effizienz von Hedginginstrumenten
2.2 Das Modell zur betriebspezifischen Bewertung von Wetterderivaten
3. Annahmen und Datengrundlage
3.1 Spezifikation des betrachteten Wetterderivats
3.2 Erhebung und Auswertung der betrieblichen Daten
4. Ergebnisse
5. Schlussfolgerungen und Ausblick
6. Literatur

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