Costa, António Ascensão; Leitão, Maria Teresa - In: Portuguese Journal of Management Studies VI (2001) 2, pp. 107-125
A modelização da volatilidade no mercado bolsista português (Índice BVL – 30) utilizando os modelos econométricos para séries financeiras, genericamente os modelos da família ARCH, mostra que é possível obter boas modelizações a partir de modelos relativamente parcimoniosos e da...