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  • Search: isPartOf:"Universität Passau - Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung - Arbeitspapiere"
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Year of publication
Subject
All
Optionspreistheorie 3 Unternehmensbewertung 2 Abzinsung 1 Aktienkurs 1 Annahme 1 Arbitrage-Pricing-Theorie 1 Arbitrage-Pricing-theory 1 Beurteilung 1 Bewertung 1 Black-Scholes-Modell 1 Derivat <Wertpapier> 1 Entscheidung bei Risiko 1 HJM-Modell 1 Marktzinsmethode 1 Risikoprämie 1 Stochastik 1 Term structure model 1 Zinsstruktur 1 decision 1
more ... less ...
Online availability
All
Free 7
Type of publication
All
Book / Working Paper 7
Language
All
German 4 English 3
Author
All
Wilhelm, Jochen 6 Nietert, Bernhard 3
Institution
All
Universität <Passau> / Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung 1
Published in...
All
Universität Passau - Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung - Arbeitspapiere 7 Universität Passau - Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung - Veröffentlichungen 1
Source
All
USB Cologne (business full texts) 7
Showing 1 - 7 of 7
Cover Image
Risikoabschläge, Risikozuschläge und Risikoprämien - Finanzierungstheoretische Anmerkungen zu einem Grundproblem der Unternehmensbewertung
Wilhelm, Jochen - 2002
Die vorliegende Arbeit behandelt Inkonsistenzen in der Unternehmensbewertung durch die geringere Bewertung des Sicherheitsäquivalent unsicherer Einzahlungen als ihr Erwartungswert - hingegen wird das Sicherheitsäquivalent unsicherer Auszahlungen größer als ihr Erwartungswert...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844813
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Option Prices with Stochastic Interest Rates - Black/Scholes and Ho/Lee Unified
Wilhelm, Jochen - Universität <Passau> / Lehrstuhl für … - 2001
The option pricing model by Black and Scholes (1973) and the term structure model by Ho and Lee (1986) are among the most influential models of capital market theory. (...)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844814
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Some Economic Remarks on Arbitrage Theory
Nietert, Bernhard; Wilhelm, Jochen - 2001
Today's primarily mathematically oriented arbitrage theory does not address some economicallyimportant aspects of pricing. These are, rst, the implicit conjecture that thereis \the" price of a portfolio, second, the exact formulation of no{arbitrage, price reproduction,and positivity of the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844815
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Arbitrage, Pseudowahrscheinlichkeiten und Martingale - ein didaktisch einfacher Zugang zur elementaren Bewertungstheorie für Derivate
Nietert, Bernhard; Wilhelm, Jochen - 1998
Die vorliegende Arbeit versucht, die zentralen ökonomischen Aussagen der Bewertungstheorie in einem einfachen einperiodigen Modell darzustellen.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844816
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Aktienoptionsbewertung im Sprung/Diffusionsfall - eine Neubetrachtungaus ökonomischer Sicht
Nietert, Bernhard - 1997
Die vorliegende Arbeit ermittelt Optionsbewertungsformeln für denSprung/Diffusionsfall unter modellexogenem und -endogenem Zins, basierend auf einer im Vergleich zur Literatur wesentlichmodifizierten Sprungdarstellung.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844817
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Stochastic Discounting and the Term Structure of Interest Rates in Discrete Time - (2nd Draft)
Wilhelm, Jochen - 1996
The present paper employs the general method of stochastic discounting to show how models of the term structure of interest rates may be developed. (...)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844818
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Unternehmensbewertung - Eine finanzmarkttheoretische Untersuchung
Wilhelm, Jochen - 2003
Die vorliegende Arbeit stellt das Unternehmensbewertungsproblem konsequent als individuelles Entscheidungsproblem über Kauf oder Nichtkauf bzw. Verkauf oder Nichtverkauf in ein Finanzmarkt-Umfeld. Insofern werden daher Induvidualkalkül und Marktbewertung in einer Sichtweise integriert.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844812
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