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  • Search: subject:"Bruit de microstructure"
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Year of publication
Subject
All
Bruit de microstructure 1 Integrated Volatility 1 method of moment 1 microstructure noise 1 méthode des moments 1 noyaux adaptatifs réalisés 1 realized kernel 1 volatilité intégrée 1
more ... less ...
Online availability
All
Free 1
Type of publication
All
Book / Working Paper 1
Language
All
Undetermined 1
Author
All
Carrasco, Marine 1 Kotchoni, Rachidi 1
Institution
All
Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) 1
Published in...
All
CIRANO Working Papers 1
Source
All
RePEc 1
Showing 1 - 1 of 1
Cover Image
Adaptive Realized Kernels
Carrasco, Marine; Kotchoni, Rachidi - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2011
'équilibre de l'actif et un modèle semi-paramétrique spécifiée à la plus haute fréquence pour le bruit de microstructure. Avant de … pouvoir implémenter les noyaux réalisés adaptatifs, certains des paramètres de dépendance temporelle du bruit de … noyaux adaptatifs réalisés permettent de faire un arbitrage optimal entre l'erreur de discrétisation et le bruit de …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008839244
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