Odening, Martin; Hinrichs, Jan - 2002
i
n
l
i
ch
k
e
i
t
Normalverteilung
Extremwertverteilung
empirische Verteilung
Abb. 1: Vergleich von … Extremwertverteilung, Normalverteilung und empirischer
Verteilung
Die geschätzten Tail-Indices der Extremwertverteilungen für die 1 …,464. Die zu der Extremwertverteilung gehörigen
Quantile werden dagegen mit der Alpha-Root-Regel, d.h. unter Ver-
wendung des …