Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la desviación estándar o el VaR para un periodo de diez...

Se presentan las variables macroeconómicas que generalmente se muestran como indicadores proxy del bienestar de la gente, señalando algunas de las limitaciones teórico-conceptuales y empíricas que encubren o llevan implícitas para cumplir con este cometido.