Summary: Moderne Finanzanalysen und -prognosen erfordern ein fundiertes statistisch-methodisches Hintergrundwissen. Um die Analysen und Prognosen anderer zu verstehen, Fachliteratur mit Gewinn zu lesen und selbst professionelle Analysen und Prognosen durchzuführen, sind Grundkenntnisse moderner statistischer Verfahren unerläßlich. Das Center for Financial Studies trägt den hieraus resultierenden Qualifikationsanforderungen Rechnung und vermittelt in dem Seminar "Finanzökonometrie und Prognosemodelle I: Statistische Grundlagen" das wichtigste statistische Rüstzeug: Zufallsvariablen und Verteilungsfunktionen, Kovarianz und Korrelation, Erwartungstreue und Konsistenz, statistische Effizienzmarktests sowie Lineare Regressionsmodelle. Die vorgestellten Modelle und Methoden werden in praktischen Übungen auf konkrete Datensätze aus nationalen und internationalen Kapitalmärkten angewandt; d.h. der strikte Anwendungsbezug steht stets im Vordergrund. Alle Verfahren werden anhand anschaulicher Probleme aus der Praxis vorgestellt und diskutiert sowie in praktischen Übungen am Computer umgesetzt. Den individuellen Weiterbildungsbedürfnissen entsprechend kann das in diesem Seminar vermittelte Wissen durch den Besuch des Aufbauseminars "Finanzökonometrie und Prognosemodelle II: Moderne Zeitreihenverfahren" vertieft werden. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, um ein intensives Lernen und einen umfassenden Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Der Einsatz aktiver Lernmethoden, die intensive Computernutzung, die Arbeit in Kleingruppen sowie die individuelle Betreuung der Teilnehmer sichern einen nachhaltigen Lernerfolg.

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