Summary: Moderne Finanzanalysen und -prognosen erfordern ein fundiertes statistisch-methodisches Hintergrundwissen. Um die Analysen und Prognosen anderer zu verstehen, Fachliteratur mit Gewinn zu lesen und selbst professionelle Analysen und Prognosen durchzuführen, sind Kenntnisse moderner statistischer Verfahren unerläßlich. Das Center for Financial Studies trägt den hieraus resultierenden Qualifikationsanforderungen Rechnung und vermittelt in dem Seminar "Finanzökonometrie und Prognosemodelle II: Moderne Zeitreihenverfahren" das wichtigste statistische Rüstzeug: Fortgeschrittene Werkzeuge aus der modernen Zeitreihenanalyse und Kointegrationstheorie wie integrierte stochastische Prozesse, Spektralschätzungen, ARCH- und GARCH-Modelle sowie Theorie und Praxis neuronaler Netze. Inhaltlich wird an das Seminar "Finanzökonometrie und Prognosemodelle I: Statistische Grundlagen" angeknüpft. Die vorgestellten Modelle und Methoden werden in praktischen Übungen auf konkrete Datensätze aus nationalen und internationalen Kapitalmärkten angewandt, d.h. der strikte Anwendungsbezug der vorgestellten Methoden und Modelle steht stets im Vordergrund. Alle Verfahren werden anhand anschaulicher Probleme aus der Praxis vorgestellt und diskutiert sowie in praktischen Übungen am Computer umgesetzt. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, um ein intensives Lernen und einen umfassenden Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Der Einsatz aktiver Lernmethoden, die intensive Computernutzung, die Arbeit in Kleingruppen sowie die individuelle Betreuung der Teilnehmer sichern einen nachhaltigen Lernerfolg.

Saved in bookmark lists

Questions? LIVE CHAT