Vorliegendes Arbeitspapier beschreibt den entsprechenden Einsatz künstlicher Ameisen und diskutiert erste numerische Ergebnisse.

Aufbauend auf einem klassischen Finanzmarktmodell behandeln wir drei Modellvarianten, die jeweils einen anderen Ansatz der (heterogenen) Erwartungsbildung von Investoren über künftige Wertpapierpreise in den Vordergrund der Betrachtungen rücken: das Konzept der konsistenten Erwartungen, das...