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Kreditderivate : zwischen Kapitalmarkt und bankbetrieblicher Verwendung
Norden, Lars - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002221342
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Barrier-dependent structural models of default risk
Breitkopf, Nikolas - 2013 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009790786
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Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen
Merkl, Johannes - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012098509
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Analyse der systematischen Risiken von strukturierten Kreditverbriefungen
Schropp, Hans-Jochen - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003992211
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Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten
Gogokhia, Lia - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003672746
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Korrelationskonzepte zur Quantifizierung von Kreditausfallrisiken
Niethen, Susanne - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001608302
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Asset pricing and default risk
Breig, Christoph - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008779050
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Credit spreads : Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Schlecker, Matthias - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003861217
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Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement
Wildenauer, Nicole - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003406422
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Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken
Jobst, Rainer - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003635736