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Prognose- und Hedgingqualität von Optionsmodellen : eine Bestandsaufnahme zu empirischen Studien an DTB und Eurex
Wilkens, Sascha - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 6 (2004) 4, pp. 314-323
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002044648
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Financial Engineering am Beispiel des DAX-Sparbuchs : ein Produkt unter der finanzmathematischen Lupe
Wilkens, Sascha - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 57 (2004) 6, pp. 302-314
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001973170
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Strukturierte Finanzprodukte mit Sportwetten-Charakter : eine finanzmathematische Analyse
Wilkens, Sascha - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 7 (2005) 10, pp. 672-678
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003125824
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Strukturierte Kreditderivate : first come, first loss
Wilkens, Sascha - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 40 (2011) 12, pp. 667-670
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009389212
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Principal-Components-Analyse (PCA) im Risikomanagement
Wilkens, Sascha - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 36 (2007) 12, pp. 599-603
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003606660
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Analyse strukturierter Kreditderivate am Beispiel von CDOs
Wilkens, Sascha - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 39 (2010) 2, pp. 107-111
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003941139
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Predicting stock index changes
Wilkens, Sascha - In: The journal of portfolio management : JPM 48 (2022) 7, pp. 175-194
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014231877
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Machine learning in risk measurement : Gaussian process regression for value-at-risk and expected shortfall
Wilkens, Sascha - In: Journal of risk management in financial institutions 12 (2019) 3, pp. 374-383
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012131743
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Computational challenges for value-at-risk and expected shortfall : Chebyshev interpolation to the rescue?
Wilkens, Sascha - In: International Journal of Financial Markets and … 8 (2021) 2, pp. 101-115
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012598655
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Die Black-Scholes-Optionspreisformel : eine Herleitung mit Hilfe des Prinzips der risikoneutralen Bewertung
Hahnenstein, Lutz; Wilkens, Sascha; Röder, Klaus - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 30 (2001) 7, pp. 355-361
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001595675