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An empirical comparison of alternative stochastic volatility models
Belledin, Michael; Schlag, Christian - 1999 - Current version: June 1, 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004001222
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Volatilität und Korrelation in der Zinsstruktur : Parameter in Bewertung und Handel von Cap, Floor und Swaption
Dieckmann, Stephan - 1998 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004001379
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Volatilität : Einführung, Forcasting, Simulationen und Szenarien, Risikocockpit, Hedging, flexible Geschäftsmodelle
Schäffer, Utz (contributor) - In: Controlling & Management : ZfCM ; Zeitschrift für … 2012,2 (2012)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009556920
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Sovereign credit ratings, emerging market risk and financial market volatility
Reisen, Helmut; Maltzan, Julia von - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009589678
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Röder, Klaus - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004306422
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Bond risks based on factor volatilities
Staub, Renato - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004310594
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High frequency data in finance : [these papers were presented at the HFDF-1 Conference ...in Zurich, Switzerland in March, 1995]
Baillie, Richard T. (contributor)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004366209
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Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379817