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Nonparametric estimation of jump diffusion models
Park, Joon Y.; Wang, Bin - In: Journal of econometrics 222 (2021) 1,3, pp. 688-715
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012619778
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Kapitalmarktmodelle zur Bestimmung erwarteter Renditen festverzinslicher Wertpapiere
Langewand, Jens - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511077
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Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511096
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Implied volatility functions : a reprise
Rosenberg, Joshua V. - In: The journal of derivatives : the official publication … 7 (2000) 3, pp. 51-64
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001497758
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Option pricing : how flexible should the SPD be?
Li, Feng - In: The journal of derivatives : the official publication … 7 (2000) 4, pp. 49-65
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001500047
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Lower-boundary violations and market efficiency : evidence from the German DAX-index options markets
Mittnik, Stefan; Rieken, Sascha - In: The journal of futures markets 20 (2000) 5, pp. 405-424
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001500108
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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
Nagel, Hartmut - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530489
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Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität
Schmitt, Christian - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001531425
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Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität
Schmitt, Christian - 2000 - 1. Aufl.
-Optionspreise mit Hilfe einer auf stochastischen Volatilitäten beruhenden Optionspreistheorie besser erklärt werden als mit den …
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