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Another look into the factor model black box : factor interpretation and structural (in)stability
Despois, Thomas; Doz, Catherine - 2019 - This version: February 4, 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012234615
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Identifying and interpreting the factors in factor models via sparsity : different approaches
Despois, Thomas; Doz, Catherine - In: Journal of applied econometrics 38 (2023) 4, pp. 533-555
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014288017
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Note sur les tests de rationalité des prévisions
Doz, Catherine - In: Economie & prévision : EP (1993), pp. 129-133
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001146268
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VAR models and short term forecasting
Doz, Catherine; Malgrange, Pierre - 1993 - Rev.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000869960
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Décomposition tendance-cycle : estimations par des méthodes statistiques univariées
Doz, Catherine - In: Economie & prévision : EP (1995), pp. 73-93
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001196114
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Modèles VAR et prévisions à court terme
Doz, Catherine - In: Economie & prévision : EP (1992), pp. 109-122
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001140137
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Analyse factorielle dynamique : test du nombre de facteurs, estimation et application à l'enquête de conjoncture dans l'industrie
Doz, Catherine; Lenglart, Fabrice - In: Annales d'économie et de statistique (1999), pp. 91-127
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001565469
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Pseudo-maximum de vraisemblance : expériences de simulations dans le cadre d'un modèle de Poisson
Bourlange, Danielle - In: Annales d'économie et de statistique (1988), pp. 139-176
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001054409
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Prévisions de court terme du PIB : modèles à facteurs dynamiques et non stationnarité
Combes, Stéphanie; Doz, Catherine - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010489221
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Factor stochastic volatility in mean models : a GMM approach
Doz, Catherine; Renault, Eric - In: Econometric reviews 25 (2006) 2/3, pp. 275-309
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003355766