Several Asymptotic Tests Proposed in the Literature Are Shown Not to Be Invariant to Changes in Measurement Units Or, More Generally to Various Transformations Which Leave Both the Model and the Null Hypothesis Invariant. the Test Involved Include the Wald Test, a Variant of the Lagrange...

Nous Introduisons des Effets de Debordement Dynamiques de la Demande Insatisfaite, Dans un Modele de Desequilibre du Marche des Prets Commerciaux aux Etats-Unis. Nos Observations Sont Mensuelles. les Resultats de Notre Etude Suggerent Que, Sur une Base Mensuelle, le Marche des Prets Bancaires...