На основе исследования генезиса и специфики развития системы бюро кредитных историй обосновано тезис о формировании олигополистической структуры рынка...

В статье рассмотрена концепция введения фактора времени в модели аппликационного кредитного скоринга как ключевой характеристики уровня дефолта. На примере...

Представлены критерии классификации рисков лизинговой компании по трем иерархическим уровням. В составе специфических рисков выделены имущественный,...

В настоящее время наблюдается расширение масштабов и усложнение характера банковского бизнеса, в первую очередь такого из его направлений, как кредитование....

В статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения возврата банковского кредита, описаны последствия кризиса, накопившиеся в банковском секторе в виде...

В статье рассмотрены теоретические аспекты функционирования кредитных деривативов. Раскрыта экономическая сущность и значимость кредитных деривативов как...

В статье предложено использовать метод моделей ARIMA для прогнозирования кумулятивной вероятности дефолта. В ходе проведенных исследований было установлено, что...

В статье предложен алгоритм классификации, основанный на диффузных картах, который применен для распознавания рисковых ситуаций в банковской сфере. Данные о...

В статье раскрываются особенности проявления кредитных рисков, а также рисков ликвидности в деятельности негосударственных пенсионных фондов, а именно: дается...

Высокие кредитные риски банковской системы и непрозрачная структура кредитных портфелей коммерческих банков создают препятствия для развития в России единой...